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Modelado Financiero Profesional

Redefiniendo el Análisis Financiero

Desde 2018, glasyphorain ha desarrollado metodologías propias que transforman cómo los analistas abordan el modelado financiero. Nuestro enfoque combina investigación académica con aplicaciones prácticas del mercado español.

2.400+ Modelos desarrollados
15 Sectores analizados
7 Años de investigación

Metodología APEX: Nuestro Diferencial Competitivo

En 2020 desarrollamos APEX (Análisis Predictivo de Escenarios Xtra-dimensionales), una metodología que integra variables macroeconómicas específicas del mercado ibérico con técnicas de modelado probabilístico.

Esta aproximación surgió tras identificar limitaciones en los modelos tradicionales cuando se aplicaban a empresas del IBEX 35 y mercados emergentes europeos.

1
Análisis de correlaciones sectoriales específicas del mercado español
2
Integración de variables regulatorias y fiscales nacionales
3
Validación con datos históricos de 20 años del mercado ibérico

Precisión del 87%

Nuestros modelos APEX han demostrado una precisión del 87% en predicciones a 12 meses para empresas del sector financiero español, superando modelos tradicionales en un 23%.

Equipo de Investigación Aplicada

Nuestro equipo combina experiencia académica con conocimiento práctico del mercado financiero español. Cada miembro aporta una perspectiva única al desarrollo de nuestras metodologías.

M

Modelado Cuantitativo

Desarrollo de algoritmos adaptativos que responden a cambios regulatorios y fluctuaciones específicas del mercado europeo.

V

Validación Empírica

Testing riguroso con datos reales de empresas cotizadas, asegurando aplicabilidad práctica de nuestros modelos.

I

Innovación Sectorial

Adaptación de metodologías generales a particularidades de sectores clave como banca, energía renovable y tecnología.

Dra. Esperanza Ruiz-Gallardo

Directora de Metodología

Anteriormente en el Banco de España, Esperanza lidera el desarrollo de nuestros modelos APEX. Su investigación sobre riesgo sistémico en mercados europeos ha sido publicada en el Journal of Financial Economics.

Carmen Vidal-Sánchez

Jefa de Validación Cuantitativa

Con 12 años en Goldman Sachs Londres, Carmen supervisa la validación empírica de nuestros modelos. Su especialización en derivados complejos aporta rigor técnico a nuestras metodologías.